С начала поговорим о «приседающих барах». Барах «СКУАТ». Первое упоминание об этом баре было в работе написанной Биллом Вильямсом в 1994 году еще до издания книги «Торговый Хаос».
Вот фотографии страниц описывающих понятие squat-баров и GO-баров. Далее напишу перевод того, что написано. Прошу не критиковать за качество. У вас есть возможность самому сдеалать лучше.
ПЕРЕВОД:
Нам понадобились годы для разработки нового индикатора, который пока еще не известен. Мы назвали его M.F.I. или Рыночно-упрощенный индекс. (Индекс облегчения рынка).
Мы верим, что MFI является новым и самым важным техническим индикатором по крайней мере последнее десятилетие. Этот индикатор превратил убытки в прибыль больше чем любой другой с которым мы когда-либо работали. Не пугайтесь его простоте
MFI — диапазон/объем
Чем на самом деле является MFI, он измеряет моментальный ответ рынка на поступающую извне информацию. Он состоит из диапазона деленого на объем. Изменение цены за тиковый объем. Когда диапазон поделен на объем возникнет число 541. Само по себе число ничего не значит. Например, если рынок производите 0.541 в 5м периоде, это не значит, что его можно сравнить с вчерашним 0,541. Это число имеет значение только к настоящим предшествующих баров MFI.
На на картинке 1, первый бар имеет диапазон 25 и тиковый объем 28, 25/28 = 0.892. Это означает, что тиковый объем составил 0.892 пунктов движения в цене. Второй бар имеет диапазон 45 с тиковым объемом 48. 45/48 = 0.937. Третий бар имеет диапазон 25 с тиковым объемом 67, 25/67 =0.373. В этих трех барах очевидно, что трейдеры двигают цену более эффективно на втором баре, так как его MFI больше остальных.
Другой способ взглянуть на этот пример будет назвать второй бар более «трендовым» чем предыдущий или последующий.
Прежде чем ставить ордер мы всегда смотрим на 2 индикатора. Первый — это просто посмотреть на увеличение в тиковом объеме. Это говорит нам, что больше (бумаги) приходит и предупреждает нас о возможном изменении настроения рынка, возможного вестника о грядущем тренде. Второй индикатор MFI говорит нам о реакции рынка на входящую реакцию.
Когда мы видим увеличивающийся тиковый объем, рынок покажет нам один из двух своих поведений. Если увеличение скорости цены за единицу времени приносит интерес трейдеров и этот интерес смещается в сторону текущего движения мы получим увеличение в объеме ( который мы назначили просто +) и увеличение в MFI (тоже назначили +). Мы называем это «profitunity окном» и отметить это «зеленым» или «go» баром. Обратите внимание на 1 и 2 бары на картинке 1. Это означает что поезд движется и мы уже должно двигаться в его направлении.
Зеленые или GO бары говорят нам, что рынок движется и набирает моментум при его движении. Отличная ситуация для накопления прибыли.
Так же есть такой же или даже важнее по важности индикатор, когда объем увеличивается (+), но MFI уменьшается(-). Пример, рисунок 1, второй и третий бар. Третий бар имел больший объем (67 к 48 тиков), но меньший диапазон (25 к 45) чем бар 2. В этих двух барах мы имели существенное увеличение в объеме , но цена не так уж сильно двигалась. Одно из самых больших преимуществ использования MFI на другими индикаторами, является ее автоматическое распознавание в объеме и диапазона, нет необходимости находить индексы или нулевые точки с которыми работать. Вы работаете напрямик с тем что происходит на рынке. Иными словами вы торгуете «В настоящем» вместо «будущего». А настоящее всегда происходит до будущего».
Вернемся к нашему примеру, где объем увеличивается (+) и MFI уменьшается (-). Мы помечаем третий бар «Скуат» баром так как «скваттинг» это подготовка к прыжку в одном направлении или в другому.
СКУАТС наверное самый важный одиночный индикатор на котором может закончиться тренд. На одном из трех топовых баров вы сможете узнать плюс минус один бар где находится вершина(низ). Давайте будем консервативными и скажем, что 99.5% всех вершин и низов заканчиваются скуатом в одном из трех баров. Как все объемовые индикаторы это лучше работает с большими объемами. На исследование показали, что вы с уверенностью сможете использовать эти индикаторы на любом часовом диапазоне который превышает 20 или больше тиков за бар.
Практическое правило
Убедитесь, что вы имеете средний тиковый объем 20 тиков за бар. Это способствует лучшей точности индикаторов.
Если вы торгуете на определенном часовом периоде а заметили, что средний объем упал ниже 20 тиков за бар — все что вы делаете это переходите на более высокий таймфрейм в котором есть 20 или больше тиков за бар и продолжайте торговать.
На данном этапе давайте рассмотрим:
1. Мы смотрим на прыжки в объеме ( больше объема чем в предыдущем баре)
2. Мы работаем с MFI (9 из 10 это можно сделать визуально)
3. Если это Скват, то нам нужно отмонитеорий последующее поведение для сигнала о покупке/продажи.
Установка программы которая автоматически расчитывает и отображает эти «зеленые» и «скваты» очень проста.
Почему тренд заканчивается на Сквате
Как говорилось ранее, если двигающийся рынок приносит новых трейдеров которые смещают рынок по направлению к общему движению рынка бы обозначаем «зеленым» или «GO» баром. Этот бар обозначает что рынок увеличивает моментум к стороне в которую направляется. Будет очень не мудро ставить на то, что этот вынок немедленно развернется. Но с другой стороны если рынок приносит увеличение объема, но цена не движется сквозь время так же быстро как предыдущие бары, то это Скват. Скват созданный изменением направление рынка в противоположную сторону. На чарте сверху все «зеленые» и скват бары помечены. Все тренды заканчиваются скватами но не все скваты являются окончанием трендов. Обратите внимание как кваты стремяться сойтись в конце тредов, в середине третей волны Эллиота и на откатах Фибоначчи.
Понятие «приседающий бар» тесно связано с понятием «Ангуляция».
В результате
многолетних разработок с области стратегии «Торговый Хаос 2» мне удалось формализовать и запрограммировать понятие
Ангуляция. Впервые в мире выпущен индикатор, который в реальном режиме времени определяет дивергентные бычьи и медвежьи разворотные бары с ангуляцией, а также строит линии углов по точкам А, B, C. Таким образом, если на рынке образуется бар со всеми признаками разворотного, но индикатор iTradeChaos-Angulation не строит ангуляционный луч к этому бару и луч к линии баланса на текущий момент, то этот бар не имеет ангуляции и его следует отнести к нейтральным барам. Если ангуляционные лучи построились пунктирными линиями, — это говорит, что ангуляция недостаточная и сомнительная.
Индикатор очень прост в использовании. Его нужно сохранить в папке c:\program files\meta trader\experts\indicators и затем прикрепить к соответствующему шаблону с индикатором iTradeChaosSE, который показывает сигналы «Трех Мудрецов» на графике, определяет «СКУАТ БАРЫ» (приседающий, синий бар), зональность и т.д.
Трейдер имеет возможность самостоятельно настроить цвета и толщину ангуляцонных лучей. Пунктирные линии указывают на недостаточность ангуляционного угла, сплошные линии подтверждают наличие ангуляции.
В связи с возможностью определения ангуляции, доработан до новой версии индикатор iTradeChaos-INFO. Доработка позволила уменьшить число поступающих сигналов об образовании на рынке разворотных баров. Нет ангуляции — нет торгового сигнала. Кроме того, установлена взаимосвязь торговых сигналов, которые касаются дивергентных, ангуляционных, разворотных баров из первой колонки индикатора с колонкой №4 «Дивергенция 5-той волны» и «Локальной межволновой дивергенцией». Текущая актуальная версия индикатора 3.4Final.
Графический пример работы пакета индикаторов, включая iTradeChaos-Angulation.
Определение ангуляции на графике
Новый индикатор служит фильтром для торговых сигналов от основного индикатора по торговой стратегии iTradeChaosSE, поскольку в нем запрограммированы более жесткие правила по определению на графике разворотных баров. А именно, для бычьих разворотных баров закрытие должно быть не в верхней половине бара, а в верхней трети. Ну и соответственно, для медвежьих разворотных баров, не в нижней половине, а в нижней трети. Подробнее о разворотных барах я писал здесь.
Пример медвежьего разворотного бара с ангуляцией.
Пример построения ангуляционных лучей построенных индикатором iTradeChaos-Angulation.
Если индикатор iTradeChaos-Angulation определяет ангуляцию на конкретном графике и тайм фрейме, то индикатор iTradeChaos-INFO подскажет трейдеру на каком таймфрейме и по какому инструменту имеет место торговый сигнал дивергентного разворотного бара с ангуляцией.
Чего опасаться и как проверять дивергентные, разворотные бары?
Основная оасность — разница в котировках, вызванная разным временем начала и окончания дневных и 4-х часовых торговых сессий. Для примера приведу два графика от разных дилинговых центра.
Рис. 1 Показывает, что на рынке имеет место разворотный бар с ангуляцией.
Рис. 2 не подтверждает наличие дивергентного бара с ангуляцией. Следовательно сигнал не примается.
Здесь можно ознакомиться с рядом примеров разницы в котировках. По этой ссылке имеется описание торговых ситуаций, когда сигналы дивергентных разворотных баров игнорируются.
Индикатор входит в торговый комплекс iTradeChaos.
Теперь и для МТ5.
Share on Facebook
