Следующим этапом, после анализа расположения линий Аллигатора и цены относительно линий индикатора, является анализ последних сформировавшихся баров. Анализ OHLC. Открытие цены (Open) говорит нам где расположена точка баланса между продавцами и покупателями в момент открытия рынка. Значение High свидетельствует о высшей точке, которой достигли покупатели двигая рынок вверх. Low-значение указывает на нижнюю точку, к которой двигали рынок продавцы. Ну а close-значение говорит нам о точке баланса между продавцами и покупателями в момент закрытия периода, а так же о том где оставили трейдеры цену при переходе на новый торговый период, т.е. на ночь, на выходные, праздники и т.д. Нужно правильно интерпретировать эту информацию. Еще в первой книге «Торговый Хаос» автор указал нам, что каждый бар имеет три части — 1 — верхняя часть бара 33.3% от всей длины бара, 2 — средняя его часть (33.3), 3 — нижняя часть бара (33,3%). Т.е. запомним 1 — вершина бара, 2 — средина, 3 — низ. Каждая часть одинаковой величины. От того в какой части закрылся бар можно судить о существующей тенденции на рынке.
В зависимости от того где у бара точка открытия, и где произошло закрытие бара, бары бывают:
Бычьими и медвежьими. Соответственно, бычьи и медвежьи бары делятся на экстремальные и не экстремальные. Бычьими экстремальными барами называют бары у которых открытие и закрытие цены произошли в верхней трети бара, при этом бар имеет длинную нижнюю и короткую верхнюю тень или не имеют тени вообще. Соответственно, медвежий экстремальный бар, это бар с ценами открытия и закрытия в нижней трети, имеется длинная верхня и короткая нижняя тень или нет тени вообще. См. рисунки.
Медвежьи екстремальные бары.
Бычьи екстремальные бары.
Бары альпинисты — бычьи бары. Бары продолжения или начала тенденции. Они говорят нам о том, что на рынке контролируют быки. У этих баров открытие цены в нижней трети, а закрытие в верхней трети.
Бары ныряльщики — медвежьи бары. Свидетельство превосходства медведей. Бары начала или продолжения тенденции. Эти бары имеют открытие в верхней трети, а закрытие в нижней трети.
Существуют и нейтральные бары. Они имеют небольшое тело и закрытие примерно равно открытию расположенное примерно в средине бара. Может на пару пипсов выше или ниже центра бара.
Если следовать всем известному определению так называемых «Разворотников», то очень часто именно нейтральные бары принимаются трейдерами за те, на котором рынок развернется в обратную сторону, попадая при этом в убыточные сделки при раскрытых линиях аллигатора, когда ясно куда движется рынок. Из-за этого стратегия Торгового Хаоса 2 считается неоднозначной. Читаем классическое определения «разворотника» по книге.
Бычий разворотник это бар имеющий лоу-значение ниже чем лоу-значения предыдущего бара, при этом закрытие бара произошло в верхней половине бара.
Медвежий разворотник это бар хай-значение, которого, выше чем хай-значение предыдущего бара, при этом закрытие этого бара произошло в его нижней половине.
А теперь обратим внимание на то, что Б. Вильямс ранее говорил о трех частях бара, а в этом определении появляется слово половина. Т.е. бар начал делиться не на 3, а на 2!?
Оказывается этим Джастин Вильямс застраховала свое определение и сделала его универсальным и не пробиваемым для критики. Но на самом деле в обучающем материале дает визуализацию баров к которым необходимо дать наиболее точные описания и определения.
Теперь посмотрим на 3 графических примера из практических занятий автора и постараемся дать три правильных определения для бычьих дивергентных разворотного баров (Bullish Divegent Bar or B/D/B):
1. Бычий дивергентный разворотный бар имеет лоу-значение ниже чем лоу-значение у предыдущего бар, бар имеет длинную нижнюю тень и маленькую верхнюю или не имеет ее вообще, при этом закрытие этого бара произошло в его верхней не половине, а трети. (Экстремальный бар по определению Вильямса еще в первой книге «Торговый Хаос»).
2. Бычий разворотник имеет лоу-значение ниже чем у предыдущего бара, а закрытие последнего бара в его верхней трети, при этом последний бар имеет цену закрытия выше цены открытия предыдущего бара. (Бычий «Альпинист» — с лоу-значением ниже чем у предыдущего бара).
3. Бар с лоу-значение ниже чем у предыдущего бара, закрытие в верхней трети. Точка закрытия выше средины предыдущего бара. Последний закрытый бар может иметь хай значение выше хай-значения предыдущего бара. (Альпинист).
Присмотритесь и вы увидете классические свечные разворотные комбинации такие как «поглощение», просвет в облаках, шпилька и т.д.
Посмотрев на рисунки вы можете дать свои определения, более расширенные.
Что делать, с нейтральными барами, у которых незначительное отклонение цены закрытия от цены открытия в сторону роста и маленький разброс цен от хай до лоу-значений, но имеет место лоу-значение ниже лоу-значения предыдущего бара, а закрытие в его верхней половине? Де-юре по определению, это разворотник!
Анализ графических материалов показывает, что необходимо дождаться подтверждения развития событий. Как правило, после таких баров цена продолжает двигаться в сторону раскрытых линий аллигатора, даже после незначительного пробоя хай-значения такого разворотника. Почеркиваю, не значительного. Но если за нейтральным баром имеющим симптомы разворотника наступает день, когда цена закрытия выше чем цена открытия, дня предшествующего нейтральному бычьему разворотному бару, то это говорит о подтверждении рынка двигаться в сторону разворота, т.е. вверх в бычьем направлении.
Сейчас мои индикаторы настроены по классическому определению разворотников. Без детальной формализации. Если программист согласится прописать в индикатор новые формализации, то так тому и быть, если нет, то оставим место для творчества. Для того, чтобы дать работу правому полушарию своего мозга. Получив сигнал о разворотном баре, не поленитесь присмотреться к нему. Не нейтральный ли это бар.
Рассмотрим пример подтверждения наметившегося разворота после образования нейтрального бара, имеющего параметры бычьего дивергентного разворотного бара. Почему я сделал такое заключение? Потому, что цена закрытия последнего бара выше Хай-значения бычьего разворотного бара.
Рассмотрим и запомним рисунки моделей медвежьих разворотных баров и дадим этим барам правильные определения (Bearish Divergenr Bar B/D/B):
1. Медвежий разворотный бар имеет хай-значение выше чем хай-значение предыдущего бара и закрытие цены в нижней трети. Бар является медвежьим экстремальным баром.
2. Медвежий разворотный бар имеет хай-значение выше чем хай-значение предыдущего бара и закрытие цены в нижней трети и ниже чем цена открытия предыдущего бара.
3. Медвежий разворотный бар имеет хай-значение выше чем хай-значение предыдущего бара и закрытие цены ниже средины предшествующего бара.
Посмотрев на рисунки вы можете дать свои определения, более расширенные.
Неразбериха с понятием «разворотника» началась еще ранее из-за неправильного перевода. Разворотные бары (свечи), так из-за неправильного перевода в русском варианте книги «Торговый Хаос второе издание» называются бары, после которых происходит окончание тенденции. Русский перевод не точный хотя и не меняет сути. Если перевести на русский язык английское словосочетание divergent bar дословно, то получится не разворотный бар, а «ОТКЛОНЯЮЩИЙСЯ БАР». Т.е. бар, который, в первую очередь, существенно отклонился от линий баланса индикатора Аллигатор. И только во-вторую очередь имеет симптомы роста. Отклоняющиеся разворотные бары бывают двух видов, бычьими и медвежьими. Бычий разворотный отклоняющийся бар это всегда сигнал трейдеру о том, что рынок, возможно, достиг своего дна в нисходящем трендовом движении. Медвежий разворотный отклоняющийся бар, свидетельство возможного разворота рынка или перехода в коррекционное движение после явно выраженного восходящего тренда. Обязательным условием для отклоняющегося разворотного бара является его фрактальность. Т.е. он своим High (Low) значением в последствии он должен сформировать фрактал. Сигнал дивергентного бара Б.Вильямс называет сигналом «Первого мудреца».
Вводится понятие ангуляция. Понятие ангуляции необоснованно пугает трейдера. Если бар сформировался внутри пасти аллигатора, или он касается линий аллигатора, то он, естественно, не может быть дивергентным разворотным баром. Рынок с барами внутри пасти аллигатора является коррекционным или в стадии разворота. Книга «Торговый Хаос второе издание» четко описывает правила определения разворотного дивергентного бара. Но если говорить простым доступным языком, то нужно провести линию от первой точки- места пересечения или соприкосновения ценой линий алигатора по нижним краям баров для бычьего рынка и по верхним краям баров для медвежьего рынка или по средине баров до разворотного бара, а затем от начала первой точки провести линию по красной или синей линии аллигатора. Если виден явно выраженный угол в начальной точке, следовательно, имеет место ангуляция. Можно просто посмотреть имеет ли место существенное движение актива в сторону от линиий, которое создало благоприятные условия для быков или медведей, которые, увидев подозрительный бар или разворотную свечную комбинацию захотят выйти из рынка с целью закрепления прибыли. Что нужно еще знать определяя истинность разворотника? Разворотный бар должен иметь противоположное направление гистограммы индикатора АО. Имеется ввиду если рынок двигался вверх и появился медвежий дивергентный разворотный бар, то гистограмма АО в этот момент должна быть обязательно зеленого цвета. При развороте медвежьего рынка — наоборот. Для подтверждения намерений рынка изменить направление есть еще такое правило. После разворотника в пределах от 2-х до 4-х баров гистограмма АО должна поменять цвет на противоположный, соответствующий направлению разворота. Если этого не происходит, то это говорит, о том, что вероятно это был вовсе и не разворотный бар. На рисунках автора в книге Торговый Хаос второе издание, в большинстве случаев после разворотника идет полноценное ценовое движение в сторону разворота, гистограмма АО краснеет или зеленет на втором-четвертом баре после пробоя разворотника. Все говорит о развороте. Цена уходит в пасть аллигатора. В жизни бывает иначе. Поэтому не следует тратить лишних нервов и убеждать себя, что это реальный разворотник. Не появилось красных или зеленых столбиков гистограммы АО, нет явно выраженного движения цены в сторону разворота, следовательно, формируется консолидационная полка для дальнейшего рыночного движения по тренду.
Поведение трейдера на примере образования медвежьего разворотного дивергентного бара:
Мы осознаем, что рынок находится в тренде. Появляется бар, который по всем параметрам соответствует разворотному бару вниз. Выставляем селл-стоп-ордер на один пункт ниже Low-значения этого бара. Стоп-лосс для этого ордера устанавливаем на несколько пунктов выше этого разворотного бара. Автор пишет, что если этот бар в действительности не окажется разворотным, то мы должны удвоить свою позицию вверх по трендовому движению. Следовательно, выставляется отложенный бай-стоп-ордер в точке, где у нас стоит стоп-лосс на неоправдавшийся ордер на продажу.
Особый сигнал подтверждающий реальность разворота по «медвежьему разворотному бару» является сигнал от индикатора АО «Сигнал на продажу «Два Пика!». Он говорит, что на рынке после образования разворотника, имеется еще и дивергенция.
Настроение трейдера вошедшего селл-стопом на Low-значении медвежьего разворотного дня минус 1 пункт существенно улучшается после того, как через два дня после разворотника появляется значок фрактала. Это говорит о том, что трендовая волна закончилась. Начинается либо разворот рынка, либо начало коррекции в которой начнется реальный зароботок на рыночном движении против тренда.