Хотя, в своей последней книге «Торговый Хаос 2» и обучающем-видео-курсе Home Study Course 2nd Edition Б.Вильямс и говорит об изменениях на рынке в последние годы, ставя на первое место вход в рынок по сигналу разворотного бара, лично я остаюсь преверженцем целостности всей стратегии описанной в трилогии «Торговый Хаос». Комплексный подход к изучению поведения рыночной цены дает более внушительный результат. Теория Хаоса Билла Вильямса — это подробная инструкция трейдеру как двигаться в такт с рынком и в период наметившегося трендового движения по первому сигналу — пробою «важного» фрактала после выхода цены из зоны консолидации в ту или иную сторону, так и в период перехода рынка в зону консолидации, коррекции или разворота. Предвидеть на рынке очень сложно. Да и не нужно, — очень неблагодарная работа. Пусть рынок решает сам! Нам нужно только услышать его сигналы и следовать по указателям.
Предлагаю получить авторский видео-материал Profitunity Home Stady Couse by New Trading Dimensions для закрепления знаний по правилам торговли, а также пройти короткий тест на знание теоретических принципов Теории Хаоса на финансовыхх рынках.
Желание полностью охватить все рыночные сигналы по Теории Хаоса Билла Вильямса, простимулировала меня сделать набор индикаторов по всей Теории Хаоса к программе Meta Trader 4, поскольку аналогичного продукта такого уровня для МТ4 в настоящий момент нет. Набор состоит из трех индикаторов -iTradeChaos, iTradeChaos-АО и iTradeChaos-АС. Задача модифицированных индикаторов заключается в получении полной информации о рынке в графической, звуковой и электронной форме в виде тектового сообщения на почтовый ящик. Предлагаю ознакомиться со скриншотами и функциональными возможностями индикаторов.
Скриншот ценового графика с применением модифицированных индикаторов.
iTradeChaos.
Текстовые сообщения о рыночных сигналах на русском и английском языках, отсылаемые индикатором на электронную почту. Отображение сигналов на графике.
Вероятно, бар бычьего разворота! – Maybe Bullish turning bar! Зеленая звездочка над баром, ценовые метки с указанием High (Low) — значений этого бара.
Вероятно, бар медвежьего разворота! – Maybe Bearish turning bar! Красная звездочка под баром, ценовые метки с указанием High (Low) — значений этого бара.
Приседающий бар! – Squat Bar. Синяя точка на теле бара, которые идентифицирован как «приседающий».
Новый восходящий фрактал! — New up-fractal! Поумолчанию важный фрактал отображается белым цветом, метка указывает на ценовой уровень этого фрактала.
Новый нисходящий фрактал! — New down-fractal! Поумолчанию важный фрактал отображается белым цветом, метка указывает на ценовой уровень этого фрактала.
Пятый бар в зеленой зоне! – 5-th bar in green zone! Тело баров (свечей) подкрашивается зеленым цветом.
Пятый бар в красной зоне! — 5-th bar in red zone! Тело баров (свечей) подкрашивается красным цветом.
Начало зеленой зоны! — beginning of the green zone! Тело баров (свечей) подкрашивается зеленым цветом.
Начало красной зоны! — beginning of the red zone! Тело баров (свечей) подкрашивается красным цветом.
Бар бычьего разворота пробился ценой Low! – Bull turning bar breakout down! В момент пробоя рисуется горизонтальная линия на уровне пробоя.
Подтвердился бар бычьего разворота (должен был сработать ордер)! — Confirmed bullish turning bar (should work order)! В момент пробоя рисуется горизонтальная линия на уровне пробоя.
Бар медвежьего разворота пробился ценой High! — Bear turning bar breakout up! В момент пробоя рисуется горизонтальная линия на уровне пробоя.
Подтвердился бар медвежьего разворота (должен был сработать ордер)! — Confirmed Bear turning bar (should work order)! В момент пробоя рисуется горизонтальная линия на уровне пробоя.
Пробитие восходящего фрактала! – Breakout of up-fractal! В момент пробоя рисуется горизонтальная линия на уровне пробоя.
Пробитие нисходящего фрактала! — Breakout of down-fractal! В момент пробоя рисуется горизонтальная линия на уровне пробоя.
Пробитие сигнального бара ПОКУПКИ НИЖЕ баланса! – Breakout of PURCHASE signal bar BELOW balance line! В момент пробоя рисуется горизонтальная линия на уровне пробоя.
Пробитие сигнального бара ПОКУПКИ ВЫШЕ баланса! – Breakout of PURCHASE signal bar above balance line! В момент пробоя рисуется горизонтальная линия на уровне пробоя.
Пробитие сигнального бара ПРОДАЖИ ВЫШЕ баланса! – Breakout of sell signal bar above line balance line! В момент пробоя рисуется горизонтальная линия на уровне пробоя.
Пробитие сигнального бара ПРОДАЖИ НИЖЕ баланса! – Breakout of sell signal bar below balance line! В момент пробоя рисуется горизонтальная линия на уровне пробоя.
Тренд закончился (началась коррекция)! — Trend has ended (start of correction! Торговый период закрылся в пасти индикатора Аллигатор. Выше (ниже) линии зубов.
Пробой третьего бара гистограммы АО! — Breakout of 3-rd bar histogram AO! В момент пробоя рисуется горизонтальная линия на уровне пробоя.
iTradeChaos-AO.
Текстовые сообщения о рыночных сигналах на русском и английском языках, отсылаемые индикатором на электронную почту. Отображение сигналов на графике.
Сигнал на покупку AO (\»два пика\»)! – Signal for Buy of AO (\ «two peaks»)!
Сигнал на продажу AO (\»два пика\»)! — Signal for Sell of AO (\ «two peaks»)!
Сигнал на покупку AO (\»третий бар\»)! — Signal for buy 3-rd bar of AO!
Сигнал на продажу AO (\»третий бар\»)! — Signal for Sell 3-rd bar of AO!
Сигнал на покупку AO (\»блюдце\»)! — Signal for Buy of AO (\ «saucer»)!
Сигнал на продажу AO (\»блюдце\»)! — Signal for Sell of AO (\ «saucer»)!
Сигнал на покупку AO (\»пересечение нулевой линии\»)! — Signal for Buy of AO (\ «crossing zero line \»)!
Сигнал на продажу AO (\»пересечение нулевой линии\»)! — Signal for Sell of AO (\ «crossing zero line \»)!
iTradeChaos-AC.
Текстовые сообщения о рыночных сигналах на русском и английском языках, отсылаемые индикатором на электронную почту. Отображение сигналов на графике.
Сигнал на покупку AC (\»выше нулевой линии\»)! — Signal for Buy of AC «above the zero line»!
Сигнал на продажу AC (\»ниже нулевой линии\»)! — Signal for Sell of AC «below the zero line»!
Сигнал на покупку AC (\»ниже нулевой линии\»)! — Signal for Buy of AC (\ «below the zero line \»)!
Сигнал на продажу AC (\»выше нулевой линии\»)! — Signal Sell of AC (\ «above the zero line \»)!
Скачать инструкцию пользователя индикаторов iTradeChaos_All.
iTradeChaos – основан на функциональных возможностях индикатора iTradeChaos2 по обнаружению разворотных баров, баров расположенных над третьим столбиком гистограммы индикатора АО и важных, с точки зрения пробоя, фракталов. Как бычий, так и медвежий разворотный бар обозначается звездочкой. По high and low — значениям этого бара выводятся ценовые метки, по которым выставляются соответствующие отложенные ордера на вход в рынок, а также стоп-лоссы по ним. Важный «пробойный» фрактал по умолчанию окрашивается в белый цвет и на его уровень выводится ценовая метка.
Не важные, с точки зрения пробоя фракталы, окрашиваются в серый цвет. После образования разворотного бара и важного фрактала, в случае активации функции почтовой рассылки, на адрес электронной почты высылается сообщение об его образовании в следующем формате: «iTradeChaos (GOLD, D1 ) — 2007.11.01 00:00 – Вероятно бар медвежьего разворота!», «iTradeChaos (GOLD, D1 ) — 2008.11.01 00:00 – Важный фрактал на покупку!».
К вышеуказанным функциям добавлена возможность определения зональности, — окрашивания баров в соответствии с зонами образованными цветами баров гистограмм индикаторов АО и АС и сигналов линии баланса. Сигнал третьего бара гистограммы индикатора АО вынесен с ценового графика и воспроизведен на графике гистограммы модифицированного индикатора iTradeChaos-AO. Но об этом далее по тексту.
Если текущие столбцы АС и АО зеленые, это свидетельствует о зеленой зоне. Для наглядности этот бар подсвечивается зеленым цветом.
Если текущие столбцы АС и АО красные, это свидетельствует о красной зоне. Для наглядности этот бар подсвечивается красным цветом.
Если столбцы АС и АО разнонаправлены, то бар окрашивается в серый цвет (серая зона). С целью своевременности выставления отложенных ордеров для добавления торговых позиций, индикатор высылает сообщение о том, что имеет место начало зеленой зоны (на продажу — красной зоны). Индикатор ведет подсчет и определение 5-го бара в зональной торговле для перенесения стоп лосса под (над) ним. О чем высылает на почту соответствующее предупреждение.
При образовании сигналов на покупку и продажу выше (ниже) линии баланса, индикатор показывает на сигнальные бары стрелками зеленого и красного цвета. Стрелки распологаются внутри сигнальных баров. Согласно теории, необходимо выставлять отложенный ордер на пробой уровня сигнального бара в сторону трендового движения указанного индикатором Аллигатор. Пробой уровня сигнального бара визуализируется зеленой линией. Есть функция оповещения о пробое сигнального бара на электроную почту пользователя. Пример сообщения: iTradeChaos (GBPCAD, D1 ) — 2008.06.20 18:55 — Пробитие сигнального бара ПОКУПКИ ВЫШЕ баланса!
Индикатор iTradeChaos в случае закрытия цены выше (ниже) линии губ аллигатора отправляет сигнал на почту об окончании трендовой волны и начале коррекционной.
Кроме того, в случает круглосуточного подключения программы МТ4 к связи, индикатор отслеживает моменты пробоя важных фракталов о чем высылает соответствующий сигнал. Эта функции очень полезна, так как дает возможность трейдеру войти в рынок маркет-ордером по лучшему курсу в моменты ценового внутридневного отката. Индикатор информирует о пробое разворотного бара в обе стороны. Имеется визуализация «приседающего» бара. Такой бар обозначается на графике синей точкой. Приседающий бар был описан Биллом Вильямсом в первой книге «Теория Хаоса». Такой бар появляется когда показатель MFI (рыночный шум) уменьшается, а объем сделок растет. Пробой такого бара может привести к ценовому движению против тренда.
Индикатор iTradeChaos-АО и его функции.
Сигнал на покупку «блюдце»
Оповещение и визуализация в виде значка «бесконечность» на баре гистограммы индикатора АО, когда гистограмма, расположенная выше нулевой линии, меняет направление с нисходящего на восходящее. В этот момент столбец «A» должен быть выше столбца «B» и может быть любого цвета. Столбец «B» должен быть красным. Столбец «C» (сигнальный) должен быть зеленым. Сигнальный бар — бар, на котором образовался сигнальный столбец. По теории, при образовании сигнала, выставляем отложенный ордер Buy Stop на 1 пункт выше сигнального бара. Самый последний сигнал на покупку «блюдце» отменяет все предыдущие.
Сигнал на продажу «блюдце»
Этот сигнал является зеркальным отражением сигнала «блюдце» на покупку: гистограмма, расположенная ниже нулевой линии, меняет направление с восходящего на нисходящее. Столбец «A» должен быть ниже столбца «B» и может быть любого цвета. Столбец «B» должен быть зеленым. Столбец «C» (сигнальный) должен быть красным. После образования сигнала выставляем отложенный ордер Sell Stop на 1 пункт ниже сигнального бара. Самый последний сигнал на продажу «блюдце» отменяет все предыдущие.
Для всех типов сигналов рекомендую правило: проверяем High и Low, по которым будут выставляться ордера, на других известных Интернет-ресурсах котировок. Зачастую, существуют различия в ценах на разных ресурсах. Если такое различие имеется – выставляем ордера на 1 пункт выше (ниже) самого большого показателя по другому ресурсу.
Для удобства, в индикатор iTradeChaos-АО прописаны функции звукового оповещения и высылки сообщения по электронной почте о факте пробоя «важного» фрактала расположенного выше (ниже) зубов аллигатора, а также функция контроля окончания импульсной трендовой волны и начала коррекционной, путем высылки сообщения по первому тику следующего периода за периодом, в котором произошло закрытие бара в пасти аллигатора. Эта функция активируется по выбору – false , true. Она необходима, только для графиков по парам с открытой позицией для ее своевременного закрытия, поскольку закрытие бара в пасти аллигатора свидетельствует об окончании импульсной волны и начале коррекционной.
Следующая функция — Сигнал на покупку (продажу) «пересечение нулевой линии» появляется, когда гистограмма пересекает линию ноля снизу вверх (сверху вниз).
В этом случае также выставляем отложенный ордер Buy Stop (Sell Stop) на 1 пункт выше максимума (ниже минимума) сигнального бара.
В случае сигнала на покупку «пересечение нулевой линии» сигнальный столбец должен быть обязательно зеленый, а в случае сигнала на продажу — красный.
Сигнал на покупку (продажу) «два пика» индикатора iTradeChaos-АО высылается, когда гистограмма находится ниже (выше) нулевой линии, и последнее донышко индикатора Awesome Oscillator выше (последний пик индикатора ниже) предыдущего. При этом между этими донышками (пиками) гистограмма не поднималась выше (не опускалась ниже) ноля. Эта функция необходима для выставления ордера Buy Stop (Sell Stop) на 1 пункт выше максимума (ниже минимума) сигнального бара. Визуализация в виде наклонной линии между пиками баров гистограммы.
Предусмотрен сигнал «третьего бара гистограммы АО» после разворотного бара по правилам «Торгового Хаоса 2».
На графике изображены все сигналы от индикатора AO (Awesome Oscillator).
Индикатор iTradeChaos-АС.
Сигнал на покупку «выше нулевой линии» индикатора Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) образуется, после появления двух последовательных столбцов с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец, который может и противоположного цвета, при этом гистограмма индикатора должна находится выше нулевой линии. Ордер Buy Stop размещается на 1 пункт выше максимума сигнального бара.
Сигнал на продажу «ниже нулевой линии» Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) образуется, если имеют место два последовательных столбца с более низкими значениями, по сравнению с самый последним наименьшим столбцом. Гистограмма индикатора АС, при этом, должна находится ниже нулевой линии.
Ордер Sell Stop размещается на 1 пункт ниже минимума сигнального бара.
Если же гистограмма AC ниже ноля, то сигнал на покупку «ниже нулевой линии» образуется, когда появилось три последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец.
Соответственно, если гистограмма Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) выше ноля, то сигнал на продажу «выше нулевой линии» образуется, когда появилось три последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший столбец. Если столбцом «В» или «С» гистограмма пересекает линию ноля, то столбец «С» становится сигнальным, и для установки стопордера, нет необходимости ждать образования столбца «D».
Также нужно помнить, что если Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) подал сигнал, но перед тем, как отложенный стопордер был исполнен, гистограмма изменила цвет, сигнал отменяется. Все эти сигналы визуализируются над барами гистограммы индикатора АС звездочками и кружками. Очень быстро привыкаешь и запоминаешь, что к чему относится. См. рисунок.
Следует иметь в виду, что сигналы АО и АС должны игнорироваться трейдером до того момента, пока не появится первый заполненный «важный» фрактал на покупку (продажу) за пределами пасти Аллигатора.
iTradeChaos_All это хорошая «карта рынка», своего рода Investor’s Dream или Profitunity для Meta Trader 4.
Сигналы от индикаторов, которые в конце торговой сессии отсылаются на электронную почту, позволяют трейдеру торговать без индикаторов на самом чарте. Выставлять отложенные ордеры по сигналам об образовании важных фракталов, добавлять к открытым позициям по сигналам от АО, АС, зон и сигнальных баров. См. видео.
В течение 2-х лет эксплуатации осуществлен ряд усовершенствований индикаторов. Подробнее >>>>>
Трейдерам, которые торгуют по стратегии описанной в книге «Новые измерения в бижевой торговле» предназначены индикаторы iTradeChaos_ALL и советник Same-St-Fractal.